Estratégia de negociação rsi de 2 dias

Introdução Desenvolvida por Larry Connors, a estratégia RSI de 2 períodos é uma estratégia de negociação de reversão média projetada para comprar ou vender títulos após um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando o RSI de 2 períodos se move abaixo de 10, o que é considerado profundamente sobrevendido. Por outro lado, os comerciantes podem procurar oportunidades de venda curta quando o RSI de 2 períodos se move acima de 90. Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva, projetada para participar de uma tendência contínua. Não foi projetado para identificar topes principais ou fundos. Antes de analisar os detalhes, note que este artigo é projetado para educar os cartistas em estratégias possíveis. Não apresentamos uma estratégia de negociação autônoma que possa ser usada diretamente fora da caixa. Em vez disso, este artigo pretende melhorar o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da estratégia. Existem quatro etapas para esta estratégia e os níveis são baseados em preços de fechamento. Primeiro, identifique a principal tendência usando uma média móvel de longo prazo. Connors defende a média móvel de 200 dias. A tendência a longo prazo é aumentada quando uma segurança está acima do SMA de 200 dias e baixa quando uma segurança está abaixo do SMA de 200 dias. Os comerciantes devem procurar oportunidades de compra quando acima da SMA de 200 dias e oportunidades de venda curta quando abaixo da SMA de 200 dias. Em segundo lugar, escolha um nível RSI para identificar oportunidades de compra ou venda dentro da tendência maior. Connors testou níveis RSI entre 0 e 10 para compra e entre 90 e 100 para venda. Connors descobriu que os retornos eram maiores quando se comprava um mergulho de RSI abaixo de 5 do que em um mergulho de RSI abaixo de 10. Em outras palavras, o RSI menor mergulhou, quanto maior o retorno em posições longas subseqüentes. Para posições curtas, os retornos foram maiores ao vender-curto em um aumento de RSI acima de 95 do que em um aumento acima de 90. Em outras palavras, quanto mais a curto prazo sobrecomprava a segurança, maiores os retornos subseqüentes em uma posição curta. O terceiro passo envolve o pedido real de compra ou venda e o momento da colocação. Os cartistas podem assistir o mercado perto do fechamento e estabelecer uma posição imediatamente antes do fechamento ou estabelecer uma posição no próximo aberto. Há vantagens e desvantagens para ambas as abordagens. Connors defende a abordagem antes do fechamento. Comprar antes do fechamento significa que os comerciantes estão à mercê do próximo aberto, o que pode ser com uma lacuna. Obviamente, essa lacuna pode melhorar a nova posição ou prejudicar imediatamente uma mudança de preço adversa. Aguardando o aberto oferece aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada. O quarto passo é definir o ponto de saída. Em seu exemplo usando o SampP 500, os advogados da Connors saiam de posições longas em um movimento acima da SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo da SMA de 5 dias. Esta é claramente uma estratégia de negociação de curto prazo que produzirá saídas rápidas. Os cartistas também devem considerar uma parada final ou empregando a SAR Parabólica. Às vezes, uma forte tendência assume e as paradas de trânsito asseguram que uma posição permaneça enquanto a tendência se estender. Onde estão as paradas Connors não defende o uso de paradas. Sim, você leu direito. Em seus testes quantitativos, que envolveram centenas de milhares de negócios, a Connors descobriu que as paradas realmente prejudicam o desempenho quando se trata de estoque e índices de ações. Embora o mercado realmente tenha uma deriva para cima, não usar paradas pode resultar em perdas excessivas e grandes remessas. É uma proposta arriscada, mas, novamente, a negociação é um jogo arriscado. Os cartistas precisam decidir por si mesmos. Exemplos de Negociação O gráfico abaixo mostra o DDR DUX Industrial (DIA) com o SMA de 200 dias (vermelho), SMA de 5 períodos (rosa) e RSI de 2 períodos. Um sinal de alta ocorre quando DIA está acima dos SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para 5 ou menos. Um sinal de baixa ocorre quando o DIA está abaixo dos 200 dias de SMA e RSI (2) move para 95 ou superior. Havia sete sinais ao longo deste período de 12 meses, quatro de alta e três de baixa. Dos quatro sinais de alta, DIA movimentou três maiores de quatro vezes, o que significa que estas poderiam ter sido lucrativas. Dos três sinais de baixa, DIA movido menor uma vez (5). DIA moveu-se acima do SMA de 200 dias após os sinais de baixa em outubro. Uma vez acima do SMA de 200 dias, o RSI de 2 períodos não se moveu para 5 ou menos para produzir outro sinal de compra. No que diz respeito a um ganho ou perda, dependeria dos níveis utilizados para a perda de stop e a tomada de lucro. O segundo exemplo mostra o comércio da Apple (AAPL) acima do SMA de 200 dias durante a maior parte do tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante esse período. Teria sido difícil evitar perdas nos primeiros cinco, porque a AAPL ziguezagueou menos do final de fevereiro a meados de junho de 2017. O segundo cinco sinais melhorou muito, pois a AAPL ziguezagueou mais alta de agosto a janeiro. Olhando para este gráfico, é claro que muitos desses sinais foram cedo. Em outras palavras, a Apple mudou-se para novos mínimos após o sinal de compra inicial e depois se recuperou. Tal como acontece com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar maneiras de melhorar os resultados. A chave é evitar o ajuste da curva, o que diminui as chances de sucesso no futuro. Conforme mencionado acima, a estratégia RSI (2) pode ser precoce porque os movimentos existentes geralmente continuam após o sinal. A segurança pode continuar maior após RSI (2) subir acima de 95 ou inferior após RSI (2) mergulhar abaixo de 5. Em um esforço para remediar esta situação, os cartistas devem procurar algum tipo de indício de que os preços realmente se reverteram após o RSI (2) Atinge o seu extremo. Isso pode envolver a análise de castiçal, padrões de gráfico intradía, outros osciladores de momentum ou mesmo ajustes para RSI (2). RSI (2) surge acima de 95 porque os preços estão subindo. Estabelecer uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso. Chartists poderia filtrar esse sinal esperando que RSI (2) voltasse abaixo da linha central (50). Da mesma forma, quando uma segurança está sendo negociada acima do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move abaixo de 5, os chartists poderiam filtrar esse sinal esperando que o RSI (2) se movesse acima de 50. Isso sinalizaria que os preços realmente fizeram algum tipo de curto - vire-se. O gráfico acima mostra o Google com sinais RSI (2) filtrados com uma cruz da linha central (50). Havia bons sinais e sinais ruins. Observe que o sinal de venda de outubro não entrou em vigor porque o GOOG estava acima do SMA de 200 dias no momento em que o RSI se movia abaixo de 50. Observe também que as lacunas podem causar estragos nas negociações. Em meados de julho, meados de outubro e meados de janeiro, as lacunas ocorreram durante a temporada de lucros. Conclusões A estratégia RSI (2) oferece aos comerciantes a chance de participar de uma tendência contínua. Connors afirma que os comerciantes devem comprar retrocessos, não breakouts. Por outro lado, os comerciantes devem vender rebotes de sobrevoo, não suportar quebras. Essa estratégia se encaixa com sua filosofia. Mesmo que os testes de Connors039 mostrem que deixa de prejudicar o desempenho, seria prudente que os comerciantes desenvolvessem uma estratégia de saída e parada para qualquer sistema comercial. Os comerciantes podem sair longos quando as condições se tornam overbought ou definir uma parada final. Da mesma forma, os comerciantes podem sair do calção quando as condições se sobreviverem. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de recompensa de risco e julgamentos pessoais. Clique aqui para obter um gráfico do SampP 500 com RSI (2). Abaixo está o código para Advanced Scan Workbench que os membros extras podem copiar e colar. RSI (2) Comprar sinal: Como fazer dia com o RSI Como negociar dia com o RSI Neste artigo, vamos cobrir um dos osciladores mais populares o índice de força relativa (RSI). Você provavelmente já leu uma série de artigos gerais sobre o RSI, no entanto, neste post, vou apresentar quatro estratégias de negociação que você pode usar quando day trading. Antes de mergulhar nas estratégias, primeiro nos estabeleçamos no indicador RSI. Definição do Índice de Força Relativa O Índice de Força Relativa (RSI) é um dos indicadores mais populares do mercado. Se você olhar sobre todos os técnicos do mercado, há alguns indicadores que aparecem com bastante freqüência: MACD. Média móvel simples. Volume e último, mas não menos importante, o RSI. O RSI é uma medida básica de quão bem um estoque está executando contra si mesmo, comparando a força dos dias em cima dos dias baixos. Este número é calculado e tem um intervalo entre 0 e 100. Uma leitura acima de 70 é considerada otimista, enquanto uma leitura abaixo de 30 é uma indicação de baixa. Fórmula de Índice de Força Relativa O RSI foi desenvolvido por J. Welles Wilder e detalhado em seu livro New Concepts in Technical Trading Systems em junho de 1978. Para todos os técnicos de hardcore, abaixo está a fórmula de índice de força relativa: a configuração padrão para o RSI é 14 dias, então você calcularia a fórmula do índice de força relativa da seguinte forma: 1.25 (Ganho médio nas últimas 13 barras). 25 (Ganho de corrente) (0,75 (perda média nas últimas 13 barras) 0 (perda atual)) Força relativa 1.50 .75 2 RSI 100 - 100 (12) 66.67 Agora que conhecemos a fórmula relativa do índice de força, analisemos como Para realmente usar esse indicador poderoso. A maioria dos comerciantes usa o índice de força relativa simplesmente comprando um estoque quando o indicador atingir 30 e vender quando o indicador atinge 70. Se você lembrar de algo deste artigo, lembre-se de que, se você comprar e vender com base nessa estratégia, perderá o dinheiro. O mercado não recompensa ninguém por negociar o óbvio. Agora, isso não significa que métodos simples não funcionam, mas métodos simples que todos os outros estão seguindo têm chances muito baixas. Psicologia Atrás do índice de força relativa Sinal de fundo duplo O primeiro fundo de preço é feito em volume pesado, o que ocorre depois que o estoque tem uma forte tendência de alta por algum período de tempo. Este é o motivo, como mencionado abaixo, de que o RSI foi superior a 30 por um período considerável de tempo. Após o primeiro preço de venda, o que também resulta em uma violação de 30 no RSI, o estoque terá uma rápida recuperação. Este rali é de curta duração e, em seguida, é seguido por outra reação de retrocesso que quebra a parte inferior do primeiro fundo. Esta segunda baixa é onde as paradas são executadas a partir da primeira reação baixa. Pouco depois de quebrar o baixo por alguns carrapatos. O estoque começa a se agilizar bruscamente. Esta segunda baixa não só forma um duplo fundo no gráfico de preços. Mas o índice de força relativa também. A razão pela qual este segundo rally tem pernas é para (1) os longos fracos foram interrompidos fora da sua posição na segunda reação, e (2) os novos calções estão sendo espremidos fora de sua posição. A combinação dessas duas forças produz rallys afiados em um curto período de tempo. Usando o RSI corretamente Muitos usuários do RSI assumem incorretamente que você deve comprar ações com a maior força relativa. Esta chave para usar a fórmula do índice de força relativa é encontrar estoques que estão apenas saindo de uma faixa lateral com força relativa em relação aos índices. A hora de vender um estoque é quando o estoque avançou significativamente para fora dessa base com uma leitura RSI sobrecompensada. Negociação diária com o índice de força relativa Os componentes-chave que você deseja ver em um fundo RSI válido são os seguintes: Fundo duplo (RSI atinge ou abaixo de 30 duas vezes dentro de 1 hora de cada fundo) Alto volume no primeiro preço inferior O primeiro fundo em O índice de força relativa é o primeiro toque de 30 ou menos no RSI nas últimas 39 barras (representa metade de um dia de negociação no gráfico de 5 minutos. Sinta-se livre para alterar o intervalo da barra para refletir o seu período de tempo de negociação) Força relativa Parar a colocação Com todas as negociações, você deve usar o gerenciamento de riscos adequado, então as paradas são cruciais. Você vai querer colocar a sua parada cerca de .2 -.4 abaixo do segundo fundo desta formação. Em teoria, se o aperto começou, o estoque não tem negócios rompendo o segundo fundo baixo. RSI Profit Targets Traders deve manter um olho próximo nas vendas de amplificação de tempo para ver quando a fita começa a abrandar, para sair da metade ou de toda a posição. Lembre-se, a reação de um duplo fundo RSI é afiada e rápida. Estratégias de negociação usando o indicador RSI Embora o RSI seja uma ferramenta efetiva, é sempre melhor combinar o RSI com outros indicadores técnicos para validar decisões comerciais. As estratégias que abordaremos na próxima seção deste artigo mostrarão como reduzir o número de sinais falsos tão prevalentes no mercado. 1 - RSI MACD Nesta estratégia de negociação, combinaremos o indicador RSI com o MACD muito popular. Entraremos no mercado sempre que recebermos um sinal de sobrecompra ou sobrevenda do RSI suportado pelo MACD. Vamos fechar nossa posição se qualquer indicador fornecer um sinal de saída. Este é o gráfico de 10 minutos da IBM de 12 a 16 de junho de 2017. Neste exemplo de índice de força relativo, os círculos verdes mostram os momentos em que recebemos sinais de entrada de ambos os indicadores e os círculos vermelhos indicam nossos pontos de saída. Um pouco mais de uma hora após a manhã aberta, notamos o índice de força relativa deixando uma condição de sobrevenda, que é um sinal de compra claro. No próximo período, vemos o MACD realizar um cruzamento de alta o nosso segundo sinal. Uma vez que temos dois sinais de correspondência dos indicadores, vamos longos com a IBM. Parece que estamos no início de uma tendência bullish estável. Cinco horas depois, vemos o RSI entrar no território de sobrevenda apenas por um momento. Uma vez que nossa estratégia só precisa de um sinal de venda, fechamos o comércio com base na leitura de sobrevoque do RSI. Esta posição gerou 2.08 lucro por ação por aproximadamente 6 horas de trabalho. 2 - RSI MA Cross Nesta estratégia de negociação, combinaremos o RSI com o indicador cruzado médio móvel. Para as médias móveis, usaremos os MAs de 4 períodos e 13 períodos. Nós compramos ou vendemos o estoque quando combinarmos um sinal de sobrecompra ou sobrevenda de RSI com um cruzamento de suporte das médias móveis. Vamos manter a posição até obter o sinal oposto de um dos dois indicadores ou uma divergência no gráfico. Além disso, eu quero esclarecer algo sobre os sinais de saída de cruzamento MA. Um crossover regular da média móvel não é suficiente para sair de um comércio. Eu recomendo a espera de uma vela para fechar além das duas linhas da média média móvel antes de sair do mercado. Para ilustrar esta estratégia de negociação, veja o gráfico abaixo: Este é o gráfico de 15 minutos do McDonalds de 11 a 14 de agosto de 2017. O RSI entra na área de sobrevenda com a diferença de baixa na manhã de 12 de agosto. Duas horas depois , A linha RSI sai do território de sobrevenda gerando um sinal de compra. Uma hora e meia depois, o MA tem uma cruz de alta, dando-nos um segundo longo sinal. Nós compramos McDonalds como resultado de dois sinais correspondentes entre o RSI e o MA Cross. McDonalds entra então numa forte tendência de alta e 4 horas depois, o RSI entra na zona de sobrecompra. No final do dia de negociação, observamos uma divergência de baixa entre o preço RSI e McDonalds. Além disso, isso acontece na área de sobrecompra do RSI. Este é um sinal de saída muito forte e imediatamente fechamos nosso longo comércio. Este é um exemplo claro de como podemos obter um sinal extra do RSI usando a divergência como sinal de saída. Esta posição longa com o MCD nos fez um lucro de 2.05 por ação. 3 - RVI RVI Agora vou mostrar-lhe como combinar o índice de força relativo com o índice de vigor relativo. Nesta configuração, vou entrar no mercado somente quando tiver sinais de ambos os indicadores. Vou manter a posição até obter um sinal oposto de uma das ferramentas bastante direto. Este é o gráfico de 15 minutos do Facebook de 18 a 23 de setembro de 2017. Neste exemplo, assumimos duas posições no Facebook. Primeiro, obtemos um sinal de sobrecompra do RSI. Então, a linha RSI quebra para a desvantagem, dando-nos o primeiro sinal curto. Dois períodos mais tarde, as linhas RVI têm uma cruz de baixa. Este é o segundo sinal de baixa que precisamos e nós o Facebook curto, momento em que o estoque começa a cair. Após uma ligeira mudança de contador, as linhas RVI têm uma cruz de alta, que é destacada no segundo círculo vermelho e fechamos nossa posição curta. Este comércio gerou um lucro de 77 centavos por ação por pouco mais de 2 horas de trabalho. O Facebook então inicia um novo movimento de baixa levemente após 2 da tarde no dia 21. Infelizmente, os dois indicadores não estão dizendo o mesmo, então ficamos fora do mercado. Mais tarde, o RSI entra no território de sobrevenda. Alguns períodos mais tarde, o RSI gera um sinal de alta. Após dois períodos, as linhas RVI também têm uma cruz de alta, que é o nosso segundo sinal e nós tomamos uma posição longa no Facebook. Apenas uma hora depois, o preço começa a subir de tendência. Observe que durante o aumento de preço, as linhas RVI tentam um cruzamento de baixa, que é representado com os dois pontos azuis. Felizmente, essas tentativas são infrutíferas e ficamos com nosso longo comércio. Mais tarde, o RVI finalmente tem uma cruz de baixa e fechamos nosso comércio. Esta posição longa com a FB acumulou 2,01 por ação por 4 horas. No total, a estratégia RSI RVI no Facebook gerou 2,78 por ação. 4 - RSI Price Action Trading Esta é uma configuração, que sempre deve ser levada em consideração. Alguns comerciantes não gostam de gráficos sobrecarregados e esta configuração de negociação pode adequá-los bem. Aqui vou usar o sinal de sobrecompra e sobrevenda de RSI em combinação com qualquer indicação de ação de preço, como: padrões de vela, padrões de gráfico. Linhas de tendência. Canais, etc. Para entrar em uma negociação, vou precisar de um sinal RSI mais um sinal de ação de preço, padrão de vela, padrão de gráfico ou breakout. Vou segurar todas as negociações até obter um sinal de RSI contrário, ou recebo uma indicação de ação de preço de que o movimento de ações está terminando. RSI Price Action Trading Este é o gráfico de 30 minutos do Bank of America de 4 a 8 de maio de 2017. A imagem do gráfico começa com o RSI em território de sobrecompra. Após uma tendência de alta, o gráfico do BAC desenha o famoso padrão de vela três dentro, que tem um forte potencial de queda. Com a confirmação do padrão, vemos o RSI também derrubando a área de sobrecompra. Combinamos dois sinais de baixa e reduzimos o estoque de BAC. O preço inicia um ligeiro aumento depois. Isso nos coloca em uma situação, onde nos perguntamos se devemos fechar o comércio ou não. Felizmente, manchamos uma vela de homem pendurado, que tem um contexto de baixa. Nós mantemos o nosso comércio e o preço cai novamente. Veja os três pontos azuis da imagem. Esses pontos simples são suficientes para construir nossa linha de queda de velocidade. Depois de entrar no mercado em um sinal de RSI e um padrão de vela, agora temos uma tendência de baixa estabelecida a seguir. A tendência resiste ao preço (círculo amarelo) e vemos outra queda a nosso favor. Mais tarde, após essa diminuição, BAC quebra a tendência de baixa, o que nos dá um sinal de saída. Nós fechamos nossa posição com BAC e nós cobramos nosso lucro. Este comércio nos fez 20 centavos por ação. Qual Estratégia de Negociação RSI Eu realmente acredito que o RSI vai bem com o RVI. No exemplo de fórmula RVI e índice de força relativa, encontro harmonia entre os dois indicadores e a forma como suavizam a ação de preço. Além disso, o RVI dá uma indicação clara quando o mercado está em tendência. Conclusão O RSI é um indicador de impulso. O RSI flui entre 0 e 100 fornecendo sinais de sobrecompra e sobrevenda. Leituras acima de 70 são consideradas otimistas. As leituras abaixo de 30 são consideradas baixas. A fórmula RSI padrão é calculada com base em: Ganhos nos últimos 13 períodos Ganho atual Perda média nos últimos 13 períodos Perda atual As ordens de perda de parada são recomendadas quando se negociam com o RSI. O RSI deve ser combinado com outras ferramentas de negociação para melhor interpretação do sinal. Algumas das estratégias de negociação RSI bem-sucedidas são: RSI MACD RSI MA Cruz RSI RVI RSI Preço Ação RSI RVI são a melhor equipe ao negociar intraday. Related PostWhy RSI pode ser um dos melhores indicadores de curto prazo Este artigo foi publicado originalmente em 2007 e foi baseado em pesquisa envolvendo 7.050.517 negócios de 1 de janeiro de 1995 a 30 de junho de 2006. Nós aplicamos um filtro de preço e liquidez que exigiu todos As ações devem ter um preço acima de 5 e ter uma média móvel de 100 dias em volume superior a 250.000 ações. Esta pesquisa foi atualizada até 2010 e atualmente envolve 11.022.431 negócios simulados. Consideramos o índice de força relativa (RSI) como um dos melhores indicadores disponíveis. Há uma série de livros e artigos escritos sobre RSI, como usá-lo e o valor que ele fornece ao prever a direção de curto prazo dos preços das ações. Infelizmente, poucas, se houver, dessas afirmações são respaldadas por estudos estatísticos. Isso é muito surpreendente, considerando o quão popular RSI é como um indicador e quantos comerciantes contam com isso. Clique aqui para saber exatamente como você pode maximizar seus retornos com nosso novo Guia de Estratégia de Estoque RSI de 2 Períodos. Estão incluídas dezenas de variações de estratégia de estoque de alto desempenho, totalmente quantificadas, baseadas no RSI de 2 períodos. A maioria dos comerciantes usa o RSI de 14 períodos, mas nossos estudos mostraram que, estatisticamente, não há limites para lá. No entanto, quando você encurta o prazo, você começa a ver alguns resultados muito impressionantes. Nossa pesquisa mostra que os resultados mais robustos e consistentes são obtidos usando um RSI de 2 períodos e construímos muitos sistemas de negociação bem-sucedidos que incorporam o RSI de 2 períodos. Antes de chegar à estratégia atual, há um pouco de antecedentes sobre o RSI e como o it8217s calculou. Índice de Força Relativa O Índice de Força Relativa (RSI) foi desenvolvido por J. Welles Wilder em 19708217s. É um oscilador de impulso muito útil e popular que compara a magnitude dos ganhos recentes de um estoque8217 com a magnitude de suas perdas recentes. Uma fórmula simples (veja abaixo) converte a ação do preço em um número entre 1 e 100. O uso mais comum disso O indicador é avaliar as condições de sobrecompração e sobrevoo 8211, simplesmente, quanto maior o número, mais sobrepreende o estoque, e quanto menor for o número, maior será o estoque. Como mencionado acima, a configuração padrão mais padrão para RSI é 14 períodos. Você pode alterar esta configuração padrão na maioria dos pacotes de gráficos com muita facilidade, mas se não tiver certeza de como fazer isso, entre em contato com o fornecedor do software. Nós analisamos mais de onze milhões de negócios de 1195 a 123010. A tabela abaixo mostra o percentual médio de perda de ganhos para todas as ações durante nosso período de teste durante um período de 1 dia, 2 dias e 1 semana (5 dias). Esses números representam o benchmark que usamos para comparações. Em seguida, quantificamos as condições de sobrecompra e sobrevenda, conforme medido pela leitura RSI de 2 períodos acima de 90 (sobrecompração) e abaixo de 10 (sobrevenda). Em outras palavras, analisamos todas as ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 90, 95, 98 e 99, que consideramos a sobrecompra e todas as ações com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo dos 10, 5, 2 e 1, que consideramos Oversold. Em seguida, comparamos esses resultados com os benchmarks, o que encontramos: Oversold O retorno médio dos estoques com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 10 superou o benchmark de 1 dia (0,08), 2 dias (0,20) e 1 semana Mais tarde (0,49). Os retornos médios das ações com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 5 superaram significativamente o benchmark de 1 dia (0,14), 2 dias (0,32) e 1 semana depois (0,61). Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 2 superaram significativamente o benchmark de 1 dia (0,24), 2 dias (0,48) e 1 semana depois (0,75). Os retornos médios dos estoques com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 1 superaram significativamente o benchmark de 1 dia (0,30), 2 dias (0,62) e 1 semana depois (0,84). Ao analisar esses resultados, é importante entender que o desempenho melhorou dramaticamente a cada passo do caminho. Os retornos médios das ações com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 2 foram muito maiores do que os estoques com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 5, etc. Isso significa que os comerciantes devem procurar desenvolver estratégias em torno de estoques com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo 10. Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 90 apresentaram desempenho inferior ao benchmark de 2 dias (0,01) e 1 semana depois (0,02). Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 95 apresentaram desempenho inferior ao benchmark e foram negativos 2 dias depois (-0,05) e 1 semana depois (-0,05). Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 98 foram negativos de 1 dia (-0,04), 2 dias (-0,12) e 1 semana depois (-0,14). Os retornos médios das ações com uma leitura de RSI de 2 períodos acima de 99 foram negativos de 1 dia (-0,07), 2 dias (-0,19) e 1 semana depois (-0,21). Ao analisar esses resultados, é importante entender que o desempenho deteriorou dramaticamente cada passo do caminho. Os retornos médios das ações com uma leitura de RSI de 2 períodos acima de 98 foram significativamente menores do que os estoques com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 95, etc. Isso significa que os estoques com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 90 devem ser evitados. Comerciantes agressivos podem procurar construir estratégias de venda curtas em torno desses estoques. Como você pode ver, em média, os estoques com um RSI de 2 períodos abaixo de 2 mostram um retorno positivo na semana que vem (0,75). Também é mostrado que, em média, os estoques com um RSI de 2 períodos acima de 98 mostram um retorno negativo na semana que vem. E, assim como os outros artigos desta série mostraram, esses resultados podem ser melhorados ainda mais ao filtrar os estoques de negócios acima da média móvel de 200 dias e combinando o RSI de 2 períodos com o PowerRatings. O gráfico 1 (abaixo) é um exemplo de estoque que recentemente teve uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 2: o Gráfico 2 (abaixo) é um exemplo de um estoque que recentemente teve uma leitura de RSI de 2 períodos acima de 98: nossa pesquisa mostra que O índice de força relativa é de fato um excelente indicador, quando usado corretamente. Nós dizemos 8220 quando usado corretamente8221 porque nossa pesquisa mostra que é possível capturar movimentos de curto prazo em estoques usando o RSI de 2 períodos, mas também mostra que, quando se usa o RSI 8221 de 14 períodos padrão, 8201, há um valor limitado para este indicador . Esta declaração corta a própria essência do que o TradingMarkets representa 8211, baseamos nossas decisões comerciais na pesquisa quantitativa. Esta filosofia nos permite avaliar objetivamente se um comércio oferece uma boa oportunidade de risco e o que pode acontecer no futuro. Esta pesquisa que apresentamos aqui é apenas a ponta do iceberg usando o RSI de 2 períodos. Por exemplo, podem encontrar-se resultados maiores procurando leituras de vários dias em 10, 5 ou 2. E, ainda maiores resultados podem ser alcançados combinando as leituras com outros fatores, como a compra de um estoque de RSI de baixo nível, se eleva 1-3 Menor intradía. Com o passar do tempo, compartilhamos alguns desses achados da pesquisa, juntamente com um punhado de estratégias de negociação com você. O RSI de 2 períodos é o melhor indicador para comerciantes swing. Saiba como negociar com sucesso com este indicador poderoso com o Guia de Estratégia de estoque RSI de 2 períodos. 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